Agregación, heterogeneidad y volatilidad
Descomposición de la volatilidad agregada en varianzas ponderadas de firmas, términos de covarianza y efectos de cambios en la composición.
Programa de investigación
Investigación
Estudio cómo las fluctuaciones de firmas heterogéneas se combinan en la volatilidad macroeconómica y cómo la normalización y las unidades geográficas cambian las medidas económicas.
Pregunta central
Cuando los datos económicos se ponderan, agrupan o normalizan, ¿qué relaciones se deducen de la transformación y cuáles requieren hipótesis empíricas adicionales?
Especialización y cocientes de localización
Medición de la especialización bajo muestras finitas, estructura probabilística y distorsiones asociadas al tamaño.
Correlaciones geográficas y soporte espacial
Cómo la normalización, la geografía y el soporte afectan las correlaciones y su interpretación en datos económicos.
Resultados seleccionados
Publicado con revisión por pares
Measuring Size Distortions of Location Quotients
International Economics, 2021. Analiza cómo el tamaño de la observación distorsiona los location quotients y motiva medidas probabilísticas de especialización.
Leer el registro DOITesis doctoral
Essays in the Economics of Aggregation
Investigación doctoral con derivaciones matemáticas y análisis computacional sobre cómo las fluctuaciones micro de unidades heterogéneas generan volatilidad agregada.
Manuscrito actual
Concentration Is Not Scaling
El manuscrito actual distingue concentración económica de scaling de volatilidad y verifica en código una descomposición exacta de contribuciones de varianza y covarianza.
Documento de trabajo
The Overlooked Insights from Correlation Structures in Economic Geography
Working paper de 2021 sobre cómo las estructuras de correlación y la normalización espacial afectan las medidas de co-localización económica. Las extensiones recientes siguen bajo revisión.
Trabajo aplicado y computacional
Investigación en curso
Medición de pobreza
Trabajo de medición de encuestas y geografía con límites explícitos de incertidumbre, interpretación y validez externa.
Ver la evidencia de ingenieríaSoftware / artefacto de investigación
Reconstrucción micro-macro de la volatilidad agregada
Derivé las contribuciones a la volatilidad agregada a partir de varianzas ponderadas de firmas y covarianzas con signo, y verifiqué las identidades exactas con tests de Python. El cálculo distingue los resultados contables de las hipótesis necesarias para una ley de scaling.
Ver la evidencia de ingenieríaMétodos y trayectoria académica
Uso derivaciones formales, simulaciones y tests numéricos para verificar identidades matemáticas; los proyectos de encuestas y geografía agregan estimación, validación y límites explícitos de soporte de datos.
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